• Торгую форекс с 2004
  • Торгую фьючерсами с 2008
  • Торгую криптовалютами с 2017

Урок №19: осцилляторы, которые помогут трейдеру читать рынок: RSI + Stochastic

Источник: https://pipbear.com/course/rsi-stochastic-oscillators/
Если вы случайно попали на эту статью, крайне рекомендую сперва вернуться на 1 урок назад. В предыдущем материале мы подробно разобрались с принципами построение индикаторов на примере Moving Average. В этом уроке мы поговорим об осцилляторах, а конкретно — о комбинации двух наиболее популярных инструментах: RSI и Stochastic.
rsi stochastic
Если классический индикатор привязан к цене, то осциллятор приводит данные к относительным значениям в шкале от 1 до 100. Его основная задача — определить уровни перекупленности, где цена наиболее вероятно развернется вниз, и перепроданности, где цена наиболее вероятно развернется вверх.
Основной настройкой любого осциллятора является определение этих уровней. По умолчанию, трейдер проводит линии на уровнях 20 и 80, либо 30 и 70. Соответственно, нижний диапазон (от 0 до 20 или 30) является уровнем перепроданности, а верхний (от 70 или 80 до 100) — уровнем перекупленности.
индикатор rsi
Внимательно посмотрев на график, трейдер легко найдет наилучшие моменты для открытия позиций. Трейдинг по осциллятору идеально вписывается в классические представления о линиях поддержки и сопротивления.
Открытие короткой позиции происходит при прохождении графика осциллятора через верхний уровень (например, 70) сверху внизу.
rsi sell
Открытие длинной позиции происходит при прохождении графика осциллятора через нижний уровень (например, 30) снизу вверх.
rsi buy

Дивергенция как сигнал для открытия позиции

Осцилляторы можно использовать не только как уровни поддержки и сопротивления. Еще одним сигналом для открытия позиции может быть так называемая дивергенция.
Дивергенция на форекс — расхождение между направлением движения графика цены валютной пары с направлением движения графика осциллятора.
дивергенция на форекс
На примере видно, что мы соединили две последние вершины на графике евродоллара и на графике осциллятора RSI, о котором подробнее поговорим чуть дальше. Получившиеся линии направлены в разные стороны: наклонная линия на графике цены направлена вниз, а линия на осцилляторе — вверх.
Фактически, данные осциллятора в данном случае являются опережающими по отношению к цене инструмента и сигнализируют о развороте тенденции.

Чем могут быть полезны осцилляторы

Если помните, в предыдущем уроке мы уже обсуждали один осциллятор — ATR. Мы использовали его как фильтр, который помогает определить фазу рынка и избежать лишних сделок при боковом движении цены.
Традиционно осцилляторы считаются отличными помощниками в торговле внутри каналов. Этот тип инструментов не только помогает определить флэт, но и даст сигналы для торговли внутри него.
Цель данного урока — предложить трейдерам протестировать осцилляторы как дополнение к своей основной стратегии. Давайте подробнее рассмотрим алгоритм работы с с осцилляторами Stochastic, RSI и совмещенным Stochastic RSI.

Осциллятор Stochastic

Stochastic показывает положение текущих цен (в процентах) относительно ценовых диапазонов, который был образован в прошлом за определенный период.
Стохастик оценивает скорость рынка, путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Грубо говоря, индикатор из текущей цены вычитает цену за некоторый период до этого.
Например: stochastic c 14-дневным периодом показывает положение цен закрытия в границах всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней.
стохастик осциллятор
При включении осциллятора система предложит вам сделать следующие настройки.

  • Период %K — основной период индикатора, показывается в виде сплошной линии.
  • Период %D — период скользящей средней, примененной относительно %K, показывается красной пунктирной линией.
  • Замедление — по сути является сглаживанием. Чем больше замедление, тем менее чувствительно индикатор ведет себя при изменении цены.
  • Цены: Low/High и Open/Close. Выбираем, какие цены брать для расчета. По умолчанию расчет ведется по минимумам и максимумам, то есть берется весь диапазон свечи, я предлагаю протестировать и второй вариант — по ценам открытия и закрытия.
  • Метод MA: Simple, Expononential и др. — выбираем тип скользящей средней Периода %D.

После заполнения данных в основном окне настроек, откройте вкладку уровни. Здесь вы указываете значения, по которым будут построены горизонтальные линии в окне осциллятора. Как я уже писал выше, самые популярные комбинации: 20 и 80, 30 и 70.
уровни стохастик
Самым важным для трейдера является период %К, от которого зависит, какое количество баров используются при расчете. Считается, что чем выше таймфрейм, тем меньший период стоит брать. Например, для ТФ H1 подойдет диапазон от 12 до 24. Часто используют значения 14 и 21.
По поводу сигналов входа в рынок по осциллятору кое-что уже было сказано выше. Добавлю еще один заслуживающий внимания момент.

К осциллятору можно применять те же правила построения паттернов графического анализа, что и к графику цены.

Relative Strength Index (RSI)

В осциллятора RSI всего одна ключевая настройка — период. По умолчанию платформа предлагает период 14. Автор индикатора Дж. Уэллс Уайлдер младший счел ее наиболее актуальный для торговли акциями, тем не менее многие форекс трейдеры предпочитают не менять период.
период rsi
Как всегда, рекомендую подбирать период индивидуально для каждого таймфрейма, если вы используете комбинацию осцилляторов, например RSI + Stochastic, использовать один и тот же период для всех. Общее правило актуально для всех инструментов: чем меньше период, тем более чувствителен осциллятор к изменению цены актива.
Как я уже писал выше, не вижу смысла использовать для расчета осциллятора какие-либо цены кроме цен закрытия, тем не менее, если вы любите эксперименты, попробуйте другие варианты из выпадающего списка.
Как и другие осцилляторы, Relative Strenght Index двигается в диапазоне от 1 до 100, внутри которого вы можете провести уровни поддержки и сопротивления. Алгоритм точно такой же, как со со стохастиком — в окне настроек осциллятора есть вкладка уровни, где можно задать параметры тех самых линий. Популярные значения: 20 и 80, 30 и 70.
уровни индикатора rsi
Основная задача индикатора — определить соотношение значений повышения и понижения цен закрытия. Звучит сложно, но фактически работа индикатора сводится к следующему:

  • Находит бары, который закрылись выше текущей цены за отчетный период (по умолчанию — 14 баров).
  • Суммирует все повышения цен и делит на количество баров в отчетном периоде, получая таким образом среднее повышение цен.
  • То же самое делается для баров, закрывшихся ниже текущей цены, получая среднее понижение цен.
  • Делит среднее повышение цен на среднее понижение и переводит в индекс.

От настроек перейдем сразу к тестированию. Я предлагаю проверять и корректировать настройки осциллятора в 3 этапа.
I этап. Добавляем в рабочую область 3 окна RSI с разными периодами и одинаковыми уровнями. Например: периоды 7, 14, 21, уровни: 20 и 80. Наша задача — визуально оценить, какой из представленных период лучше коррелирует с графиком и дает наиболее правильные сигналы. Помимо обычного визуального осмотра, крайне рекомендую отсматривать дивергенции и пробои уровней.
тестирование RSI
Вертикальными уровнями можно отмечать на графике точки открытия позиций.
II этап. Удаляем лишние окна RSI, оставляя один победивший в ходе тестов период. Предположим, мы остановились на периоде 14. Добавляем еще одно или два окна осциллятора с тем же периодом, но другим расположением уровней. Например, на предыдущем этапе мы тестировали уровни 20 и 80, а теперь добавляем окна с уровнями 30 и 70, 25 и 65. Повторяем тест заново и выявляем, какие уровни лучше показывают себя в качестве линий поддержки и сопротивления.
III этап. Удаляем лишние окна, и в итоге имеем окончательный период и уровни, которые мы получили в результате тестов. Нам осталось сделать самое важное — протестировать стратегию в тестере метатрейдера. В курсе был отдельный урок, посвященный этому, если по какой-то причине вы его не застали, советую перейти по этой ссылке.
тестер стратегий RSI

Уровень 50

Хочу заострить ваше внимание на том, что многие трейдеры помимо уровней перекупленности и перепроданности (по умолчанию: 30 и 70) строят уровень 50, от есть линию, проведенную через середину окна индикатора.
RSI уровень 50
Скажу сразу, что я так не делаю, я по этой причине, возможно, плохо понимаю цель работы с таким уровнем. Если линии 30 и 70 используются для определения смены тенденции в рамках краткосрочного диапазона, то уровень 50 можно использовать как минимум двумя способами:

  1. как уровень поддержки и сопротивления;
  2. В этом случае нам не нужны другие линии, мы будем открывать длинную позицию при пересечении уровня 50 снизу вверх, а длинную позицию — при пересечении сверху вниз.

  3. как сигнал подтверждения тренда;

Когда цена пересекает средний уровень осциллятора, это можно интерпретировать как сильное ценовое движение. В этом случае цена уже вряд ли вернется обратно за уровни 30 и 70, и в то же время до перекупленности/перепроданности еще далеко. Таким образом, трейдер может считать уровень 50 более надежным. Нужно понимать, что такой подход подразумеваем больший стоп лосс, соответственно, % прибыльных сделок должен быть значительно выше, при открытии позиций на линиях 30 и 70. Если этот момент остался не понятен, напишите в комментариях, я постараюсь объяснить подробнее.

Stochastic RSI

Многие трейдеры используют комбинацию осцилляторов RSI и Stochastic для определения точки входа в рынок. Иными словами, сигналом открытия позиции служит пересечение уровня поддержки сопротивления:

  • На графике цены;
  • На осцилляторе RSI;
  • На Stochastic осцилляторе.

Я бы хотел рассказать о кастомном решении трейдеров Стэнли Кролла и Тушарда Чанда — Осцилляторе Stochastic RSI, который объединяет 2 популярных инструмента в один.

Объединенный индикатор призван решить проблему того, что в обычных RSI и стохастике цена очень редко ходится в зонах перекупленности и перепроданности. Фактически, новый осциллятор — более резкий, и дает больше сигналов изменения краткосрочной тенденции.

Показатели Stochastic RSI считаются точно так же, как в обычном стохастике, но считаются не по обычной цене актива, а по данным RSI, то есть по коэффициентам увеличения и уменьшения цены.
Данного осциллятора нет в стандартных инструментах МТ4, но его легко можно найти в Google, бесплатно скачать и установить в свою платформу.
Если интересно, попробуйте протестировать данный технических инструмент по той же схеме, по которой мы тестировали стохастик и RSI.

Ключевой вывод по работе с осцилляторами

Урок по осцилляторам подходит к концу, предлагаю сделать несколько ключевых выводов.

  • Суть любых инструментов, которые трейдер использует при анализе рынка, сводится к поиску закономерностей. В рамках сегодняшнего урока наша задача — найти закономерности в окнах осцилляторов, сопоставить их с графиков цены и создать такие торговые правила, которые в долгосрочной перспективе дадут нам профит.
  • Осцилляторы, такие как RSI и Stochastic, отлично подходят для торговли в боковом канале, и совершенно не подходят для трендового рынка. Во время тренда линия осциллятора будет постоянно находиться в зоне перекупленности или перепроданности, пересекая линию поддержки или сопротивления при каждом небольшом откатном движении.
  • Осцилляторы можно удачно комбинировать со многими инструментами графического и технического анализа. Ключевая задача трейдера — четко понимать, на основе каких данных строится тот или иной индикатор, и какой сигнал вы хотите от него получить. Все, что остается после этого — тестировать.

На этом я заканчиваю урок по осцилляторам, жду ваших вопросов в комментариях к статье и буду ждать вас на следующем уроке, где мы резюмируем основные способы определения уровней поддержки и сопротивления.