• Торгую форекс с 2004
  • Торгую фьючерсами с 2008
  • Торгую криптовалютами с 2017

Урок №13: Выбираем рабочую стратегию для прибыльной торговли на Форекс

Источник: https://pipbear.com/course/profitable-forex-trading-strategies/
Друзья, поздравляю с переходом на третий уровень моего курса. Очень надеюсь, что большинство из вас следит за происходящим с первого урока, а тем, кто случайно попал сразу на блок о торговых стратегиях, настоятельно рекомендую начать курс с начала. Поверьте, там есть мысли, которые вы не встретите больше нигде, а эти полчаса времени, который вы потратите на чтение, в будущем могут принести сотни тысяч долларов.
В этом уроке мы тезисно поговорим об основных типах торговых стратегий на форекс. Я не хочу делать отдельные статьи о тех стратегиях, в нерезультативности которых абсолютно уверен, поэтому о некоторых торговых подходах мы поговорим более подробно, а остальные разберем в отдельных уроках этого уровня.

Вы наверняка согласитесь с тем, что все торговые подходы можно условно разделить на прибыльные и неприбыльные. Я не советую торопиться с оценкой успешности отдельно взятой стратегии, даже если я говорю, что она абсолютно нежизнеспособна. Человеческий мозг уникален тем, что каждый из нас может дефрагментировать каждую стратегию, выделить сильные и слабые стороны, отбросить ненужное, и в своей собственное торговле соединить только самые эффективные аспекты десятка разных подходов.

Например, вы можете не использовать фундаментальный анализ, но держать в уме 2-3 важные новости, во время которых вы часто теряете деньги. Стратегия 3 экрана Элдера кажется вам не жизнеспособной на текущем рынке, но вы можете успешно использовать 2 таймфрейма вместо трех.

Надеюсь, моя мысль понятна. Теперь разберемся с каждым подходом более подробно.

Фундаментальный анализ рынка

Так как наш основной торговый актив — национальные валюты различных стран, логично предположить, что основной движущей силой, которая управляет котировками, являются национальные экономики.
На курс евродоллара прежде всего влияют экономический курс стран евросоюза и США. Если Европа испытывает кризис, а экономика США находится на подъеме, график Eur/Usd покажется среднесрочный медвежий тренд (котировка будет падать).
Если правительство проводит жесткую монетарную политику, вливая в экономику большое количество необеспеченных наличных денег, это стимулирует инфляцию, и котировка национальной валюты будет слабеть относительно всех мировых валют.
Иными словами, фундаментальный анализ рынка подразумевает глубокое понимание макроэкономики и основных международных трендов. Трейдер должен следить за мировыми новостями, анализировать прессу и мнения экспертов, строить среднесрочный и долгосрочный прогноз развития общемировой ситуации.
На мой взгляд, приверженцы фундаментального подхода могли бы выдвинуть следующие тезисы:

  • Краткосрочные колебания рынка по большей части носят случайных характер, с большой долей вероятности можно предсказать лишь среднесрочные тренды;
  • Грамотный фундаментальный анализ хорошо подходит для инвестирования;
  • Основной источник информации для успешной торговли — не торговая платформа, а новостные сводки.

На мой взгляд, такой взгляд на рынок действительно отлично подходит для среднесрочного инвестирования, и не очень подходит для краткосрочных, особенно внутридневных, спекуляций.

Тем не менее, в реалиях рынка форекс, под этим понятием понимают попытку быстро заработать на резком движении цены после новости. О каких новостях идет речь, я расскажу в отдельном уроке по фундаментальному анализу.

Стратегии на основе технического анализа

В следующих уроках мы довольно подробно будем рассматривать различные аспекты технического анализа. Его отличие от фундаментального заключается в том, что здесь мы полагаем, что рынок не хаотичен, и не упирается в тонкости мировой экономики.
В рынке можно увидеть постоянно повторяющиеся закономерности, так называемые паттерны.
Найдя и поняв эти паттерны, можно заработать большой капитал на финансовых рынках. Ключевая проблема заключается в том, трейдер должен уметь отличать действительно рабочий паттерн от повторяющейся несколько раз случайности.
Например, если на конкретном участке трассы в 15:00 ни разу за все время не проехала машина, это не значит, что в этом время на нем безопасно ходить.
Еще одно отличие технического анализа заключается в том, что если при фундаментальном подходе мы ориентируемся на информационный поток, выходящий из прессы и мнений экспертов, в данном случае наш основной источник данных — торговая платформа.
Терминалы МТ4 и МТ5 имеют очень большой спектр встроенных инструментов, которые позволяют находить закономерности на рынке. Некоторым трейдерам достаточно одного инструмента, например, обычных линий, чтобы находить удачные точки входа в сделку. Другие используют комбинацию индикаторов и осцилляторов, чтобы получать сигнал о возможности открытия позиции.

Я уверен, что большинству читателей наиболее интересен именно технических подход, поэтому давайте чуть подробнее углубимся в разновидности технического анализа.

Индикаторные стратегии

Индикаторы и осцилляторы, которые вы видите в своей торговой платформе, сами по себе не являются готовой торговой стратегией или кнопкой бабло. Индикатор — статистический инструмент, который визуализирует на графике определенные данные за указанный вами период.
Основа большинства индикаторов — средние линии (Moving Average). Даже если вы не хотите глубоко углубляться в теорию, я все равно настоятельно не советую пропускать урок по MA, который ждет вас впереди.
Moving Average — обычная линия, проходящая через определенные точки на графике.
торговая стратегия moving average
Здесь мы знакомимся с двумя новыми терминами: перекупленность и перепроданность.
Для нашего примера мы будем использовать в качестве основного показателя Moving Average — среднюю линию, которая сглаживается по ценам закрытия 10 свечей. Скользящие средние вынесены в отдельный урок, где я подробно расскажу о механике построения и способах применения индикатора.
скользящая средняя
В данном случае, если цена находится выше средней скользящей линии, мы будем считать, что актив перекуплен. Для трейдера это сигнал о том, что нужно искать точку входа в короткую сделку, чтобы заработать на движении цены обратно к Moving Average.
Если цена находится ниже средней скользящей линии, мы будем считать, что актив перепродан. Для трейдера это сигнал о том, что нужно искать точку входа в длинную сделку, чтобы заработать на возврате к Moving Average.
Примерно по этому принципу работает значительная часть индикаторных стратегий.

Важно! В концу уровня о стратегиях у нас будет отдельный урок о перерисовке индикаторов. Это именно та причина, по которой на истории индикаторы показывают отличные результаты, а на реальном рынке при тех же настройках трейдер терпит убытки.

Подведем промежуточный итог

Для успешной индикаторной торговли мы разбираемся в механике работы индикаторов и осцилляторов, находим лучшее сочетание инструментов, а также настойки, при которых наша торговля будет прибыльной.

Именно этим мы и займемся в одном из следующих уроков.

Безиндикаторная торговля и Price Action

Price Action — разновидность технического анализа, в рамках которого основой анализа является график.

Основная задача трейдера остается неизменной — найти и использовать периодически повторяющуюся закономерность. Чтобы лучше понять, о чем идет речь, давайте вспомним понятия уровень поддержки и сопротивления.
Уровень поддержи — воображаемая линия, проведенная ниже текущей цены, на которой текущее ценовое движение может остановиться и развернуться вверх.
Уровень сопротивления — воображаемая линия, проведенная выше текущей цены, на которой текущее ценовое движение может остановиться и развернуться вниз.
Эти определения не совсем корректны, в них я постарался максимально понятным языком объяснить суть. Считается, что на важных уровнях происходит так называемся проторговка. Быки и медведи вступают в схватку, в результате чего меняется баланс на рынке, и если при восходящем движении количество длинных позиций превалировало над короткими, на уровне сопротивления медведи перехватили инициативу, и объем коротких позиций превзошел объем длинных.
Я знаю пару десятков способов определения уровней поддержки и сопротивления, и в моем курсе этому посвящено сразу несколько статей. Сейчас отмечу лишь то, что последователи Price Action стратегий видят эти уровни прямо на графике, не прибегая к использованию индикаторов. Подробнее вернемся к этой теме в соответствующем уроке.

Свечной анализ

Свечной анализ является разновидностью безиндикаторного метода анализа рынка. В отличие от классического Price Action, здесь нам не нужно смотреть на весь график, а достаточно обратить внимания на последние несколько свечей. Распознав определенный свечной паттерн, мы можем предположить, в какую сторону двинется цены после открытия новой свечи.
свечной анализ форекс
Чтобы не уделять этому слишком много времени в этом уроке, скажу лишь, что современные трейдеры редко используют свечные модели как основу своей торговой стратегии, но этот метод можно успешно сочетать с другими методиками технического анализа.
Например, перед началом торгов вы смотрите на дневной график. Увидев знакомую свечную комбинацию, вы предполагаете, что сегодняшний день закроется ниже уровня открытия (то есть новая дневная свеча будет черной). В связи с этим сегодня вы планируете открывать только короткие позиции, либо открывать длинные позиции с уменьшенным объемом, чтобы сократить потенциальные риски.
свечные модели
Этот метод может послужить хорошим примером того, как можно совмещать различные подходы при создании собственной стратегии.

Авторские торговые стратегии

В рамках курса мы затронем несколько стратегий, которые я называю авторскими в связи с тем, что они названы в честь реального человека, который их изобрел.
В качестве примера можно привести методы Ганна, подходы Фибоначчи, имя которого носит целый набор технических инструментов в платформе Метатрейдер (веер, сетка и другие).
фибоначчи
С моей точки зрения такие стратегии имеют следующие отличительные особенности:

  • За каждой стратегией часто стоит целая философия. Чтобы понять, как применить стратегию к финансовому рынку, нужно понять нечто большее, чем настройки индикатора.
  • Такие стратегии очень самодостаточны, их довольно сложно модифицировать и совмещать с другими подходами. Здесь безусловно бывают исключения.
  • Большинство авторских подходов были придуманы в 20 веке и применялись к акциям или другим активами. Финансовые рынки меняются очень быстро, и сложно предположить, что какой-то инструмент может одинаково хорошо работать и на рынке акций середины двадцатого века, и на валютном рынке в XXI веке.

Перейдем к самой любимой теме многих трейдеров — скальпингу.

Почему скальпинга на рынке Форекс не существует?

Исходя из моего опыта, большинство новичков, которые приходят учиться трейдингу, мечтают стать скальперами. Снимать с рынка скальп, быстро собирая небольшие движения цены, кажется отличным способом разогнать торговый депозит.
В моем курсе я не стал делать отдельную статью о скальпинге, так как считаю, что данная стратегия абсолютно нежизнеспособна на рынке форекс. Поэтому в этом уроке я решил чуть подробнее остановиться на этом методе и объяснить читателям причину своего негативного отношения к скальпингу на форекс.
Несмотря на большое количество авторских индикаторов и советников, якобы хорошо работающих на тиковом графике, я считаю, что наиболее успешно скальпинг применяется в стаканной торговле.
Биржевой стакан это динамическая таблица, где отображаются заявки всех участников биржи. Трейдер может наглядно увидеть все отложенные ордера на продажу и на покупку, которые в данный момент выставлены по конкретному инструменту. При быстром изменении количества заявок в ту или иную сторону трейдер может понять, что прямо сейчас происходит изменения рыночного баланса, и цена вот вот прыгнет вверх или вниз. Исходя из этих соображений трейдер моментально открывает сделку, и уже через несколько секунд готов зафиксировать прибыль.

Скальпинг всегда подразумевал невероятное напряжение, максимальную концентрацию и железную выдержку. Да, в свое время он действительно позволил некоторым трейдерам быстро разогнать депозит и стать звездами трейдинга. К сожалению, сейчас ситуация изменилась. Вот, что я думаю относительно скальпинга на форекс:

  1. На форекс нет стакана заявок, который отображал отложенные ордера всех участников рынка. Так как форекс — внебиржевой рынок, который не имеет центрального звена, объединение всех заявок не возможно технически. В терминале МТ5 действительно есть похожий инструмент, но к сожалению, там могут отображаться либо заявки только вашего брокера, либо заявки группы брокеров. Этот объем — капля в море, для анализа он абслютно не репрезентативен.
  2. Краткосрочные движения практически на любом торговом инструменте плохо поддаются анализу. Кстати, именно поэтому так много трейдеров теряют деньги на бинарных опционах, о которых у меня будет отдельный урок. Большую часть времени на рынке происходит шум, поэтому большинство успешных трейдеров рано или поздно переходят на более среднесрочную торговлю. Об этом я очень подробно расскажу ближе к концу этого уровня моего курса.
  3. Когда вы совершаете много небольших сделок, суммарный объем спредов может кратно превышать объем вашей прибыли. Помните, что в каждой сделке на форекс вы должны отнимать несколько пунктов от прибыли, которые уходят брокеру в качестве комиссии за открытие и закрытие позиции. Вспомните урок по риск менеджменту, где мы изучали детализированный отчет из платформы МТ4. Если средняя прибыль на сделку составляет 5 пунктов, а спред составляет 3-4 пункта, это можно назвать успешной стратегией? Едва ли.
  4. Скальпинг умер в момент развития автоматизированной торговли и создания HFT алгоритмов.

High Frequency Trading — автоматизированные торговые системы, для которых характерны высокая скорость совершения сделок и анализ больших данных.
Такие роботы способны совершать огромное количество сделок за несколько миллисекунд, фактически не оставив скальперам места на рынке.
Я буду рад узнать ваше мнение по поводу скальпинга и более подробно обсудить различные подходы к данному торговому подходу.

Торговля на основании объемов

Объемы на форекс — еще один вопрос, который по какой-то причине волнует многих трейдеров. Теперь вы знаете, что фактически в мире нет источника данных, где можно было бы посмотреть объемы торгов всех участников рынка форекс. Это делает торговлю на объемах безосновательной.
Тем не менее, на моем сайте есть хороший материал вы сможете узнать о более-менее надежных способах получить данные о движениях мировых валют, которые по сути и являются объемами (VSA и отчеты СОТ). Такой вид анализа не подходит для краткосрочных спекуляций, а рассчитан на среднесрочные и долгосрочные движения валют.

Другие градации торговых стратегий

В заключение статьи стоит обобщить несколько классических градаций торговых стратегий, которые могут быть вам полезны при определении собственного подхода.

  • Трендовые, контртрендовые, флетовые

Трендовая стратегия предполагает, что вы ни при каких обстоятельствах не открываете торговые позиции против текущего движения. То есть, если цена Eur/Usd в среднесрочной перспективе растет, мы рассматриваем возможность открытия только длинной позиции.
Основной вопрос здесь заключается лишь в том, что считать трендом. В рамках вашей стратегии вы должны четко сформулировать для себя, что считаете трендом, и как отличить его от краткосрочного ценового движения. О некоторых способах я расскажу в одном из следующих уроков.
Контртрендовая стратегия подразумевает заработок на развороте цены, или открытие позиции против текущего тренда. В трейдерском сленге есть слово свинг, которое обозначает разворот. Безусловно, было бы отлично знать, когда заканчивается текущий тренд, и начинается противоположный.
На практике такой тип стратегий является торговлей от уровней поддержки и сопротивления. Наверное, самый распространенный вариант точки входа выглядит примерно так:

  1. Цена подходит к уровню поддержки или сопротивления;
  2. Происходит небольшой отскок (сразу или после ложного пробоя);
  3. Трейдер ждет подтверждения разворота (например, закрытия часовой свечи ниже уровня сопротивления или выше уровня поддержки), после чего открывает позицию, ожидая отбоя от уровня и разворота текущей тенденции.

Такой принцип торговли, на мой взгляд, является одним из самых популярных среди трейдеров. Тем не менее, каждый профессионал имеет свои небольшие наработки и мелочи, которые и делают его подход успешным. О таких наработках мы подробно поговорим в следующих статьях.
Флетовая стратегия подразумевает торговлю внутри ценового канала, когда график зажат внутри диапазона. Такой подход мало отличается от контртрендовой торговли, просто уровнями поддержки и сопротивления здесь являются границы канала. Ключевая сложность флета заключается в том, что торговый диапазон, как правило, достаточно узок, и трейдеру приходится торговать в условиях не очень хорошего соотношения риск-прибыль. Мы подробно разберем этот момент на уроке по индикаторной торговле.

  • Долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные
  • Разница в подходах заключается в таймфрейме и длительности сделки. Например, для краткосрочной торговли используется таймфрейм M5, M15 или M30; для среднесрочной: H1, H4, а для долгосрочной — D1 и более.
    В то же время краткосрочная торговля подразумевает длительность одной сделки от 1 минуты до одного дня; среднесрочная торговля — от одного дня до недели; долгосрочная — от недели и более. Безусловно, такая градация очень условна.

  • Ручные, автоматические, полуавтоматические

Ручная стратегия полностью исполняется руками: трейдер сам анализирует рынок, определяет точку входа и выхода, устанавливает торговые ордера.
В полуавтоматической торговле могут использоваться торговые советники, которые анализируют рынок и дают трейдеру сигнал о том, что можно совершить сделку.
В автоматической торговле трейдер создает торгового робота, который полностью выполняет заложенную в него стратегию. Трейдер следит за статистикой робота, обеспечивает его работоспособность и при необходимости корректирует алгоритм. На моем сайте есть несколько материалов о создании торговых роботов и небольшое погружение в язык MQL. Если Вам интересна эта среда, рекомендую посетить официальное сообщество MQL.

В следующих уроках мы подробно разберем каждый тип торговых стратегий по отдельности. Уверен, к концу курса вы будете отлично разбираться во всех торговых подходах и сможете осознанно составить собственную торговую стратегию. Поехали дальше!
С уважением, Pipbear

Важные термины урока

Медвежий тренд | фундаментальный анализ | технический анализ | price action | уровень поддержки | уровень сопротивления | проторговка | скальпинг | стаканная торговля | HFT алгоритм | свинг трейдинг | флет