• Торгую форекс с 2004
  • Торгую фьючерсами с 2008
  • Торгую криптовалютами с 2017

Урок №18: Скользящие средние — основа индикаторного анализа на Форекс

Источник: https://pipbear.com/course/moving-average-in-trading/
Приветствую вас на первом уроке по индикаторной торговле и индикатору moving average в частности. Если вы случайно попали на эту статью, то хочу предупредить — вы читаете мои уроке по онлайн трейдингу, где я пишу свои мысли на те темы, которые считаю важными в становлении трейдера. Эта статья, как и все предыдущие, не посвящена только лишь скользящей средней линии. Об устройстве индикаторы вы можете прочитать на куче низкосортных сайтов, которые переписывают друг друга.
На примере средних скользящих я хочу показать, как работают технических индикаторы, в чем их плюсы и минусы, и что нужно делать трейдеру, чтобы использовать технические инструменты для повышения своей эффективности.
Уже из названия понятно, что средняя линия проводится по средним значениям баров. Чтобы наложить индикатор на график, нажимаем вкладку Indicators в верхнем меню Tools -> Trend -> Moving Average.
индикатор moving average
На графике появится линия.
скользящие средние
Если вы будете искать в интернете фотографии рабочих мест трейдеров в инвестиционных компаниях или банков, заметите, что их графики почти всегда изрисованы различными линиями и направляющими. Среди них вы точно найдете скользящие средние.

Для чего используют Moving Average?

Нужно четко понимать, что скользящая средняя — статистический инструмент, который всего навсего строит линию по средним значениям. Ваш глаз может сделать примерно то же самое, посмотрев на последние 10 свечей на графике, и проведя через них воображаемую линию. Индикатор позволяет сделать это с точностью до пункта, беря в расчет любое количество баров и позволяя считать цену несколькими способами.
В любом месте, где учат трейдингу (будь они прокляты), первым делом вам покажут стратегию, основанную на простой скользящей средней (Simple Moving Average), которая выглядит примерно так.
Вы наносите на график MA c периодом 24 (или другим).
simple moving average
В момент, когда линия пересекает график снизу вверх — покупаем.

В момент, когда линия пересекает график сверху вниз — продаем.
индикатор simple moving average

Думаете эта стратегия работает, и способна принести вам хорошую прибыль? Нет? На самом деле, зря.

Да, стратегия выглядит максимально просто. Более того, ее очень легко алгоритмизировать, и именно с нее стоит начинать свой путь в создании торговых роботов и советник. Вся загвоздка заключается именно в периоде.
Постройте MA c периодом 24 на часовом графике и проанализируйте, принесла бы эта стратегия прибыль за последний месяц? Если нет, попробуйте 36, 50, 100 и любую другую цифру.

Важно! Тестировать индикаторные стратегии стоит только в тестере стратегий. Почему — расскажу в следующем абзаце.

Вывод: трейдеры используют MA как линии поддержки и сопротивления.

Построение и перерисовка скользящей средней

В Метатрейдере и других популярных торговых платформах вы увидите 3 основных типа скользящих средних.

Простая скользящая средняя (Simple MA)

SMA строится самым простым способам: расчетная цена каждого бара делится на количество баров. Какую именно цену считать, вы выбираете сами:

  1. Цену открытия
  2. Цену закрытия
  3. High
  4. Low

А также несколько производных их этих четырех точек. Наиболее популярной из них является медианная цена, которая считается по формуле High+Low/2. Именно такой расчет используется в популярном индикаторе на основе MA Alligator, о котором поговорим дальше.
Наибольшей популярностью среди трейдеров пользуется способ расчета по ценам закрытия, я также придерживаюсь этого метода. Думаю, что пользоваться другими ценами стоит только для сравнения, например, когда вы строите 3 скользящих линии по ценам закрытия, high и low. Опять же, пока не представляю, как использовать это в трейдинге, но возможно, у вас есть какие-нибудь мысли по этому поводу.

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential MA)

В отличие от простой MA, которая одинаково воспринимает цены всех баров, экспоненциальная скользящая средняя присваивается больший вес последним, то есть наращивает его по экспоненте. Если мы строим EMA по 20 барам, у бара номер 1 будет наименьший вес, а у 20 — наибольший.
Для чего это нужно? — спросите вы. “Для скорости”, отвечу я. EMA быстрее реагирует на изменение цены. Вы наглядно убедитесь в этом, если построите рядом все 4 типа скользящих и обратите внимание на то, что происходит при резком изменении цены.

Сглаженная скользящая средняя (Smoothed MA)

Должен отметить, что сглаженная и взвешенная скользящие средние практически не используются большинством трейдеров, в том числе из-за не совсем понятной многим формулы расчета. Если к нашему графику добавить сглаженную линию того же периода,

Взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted MA)

Взвешенная средняя скользящая имеет схожую с экспоненциальной логику — она придает последнем барам наибольшее значение. Разница состоит в способе расчета. В случае с LWMA цена закрытия каждого бара умножается на порядковый номер в ряду баров, которые присутствуют во взятом диапазоне.
Например, если мы задаем период LWMA, равный 20, цена первого бара будет умножаться на 1, цена второго — на 2, цена пятого — на 5, цена 20го — на 20. Таким образом, LWMA быстрее всех реагирует на изменение цены.

Зачем нужно сдвигать скользящие линии?

Во время того, как вы задавали период средней скользящей, вы наверняка заметили поле Shift. Задав значение в данной ячейке, вы можете сдвинуть индикатор на любое количество баров. Для чего это делается?
как свдинуть скользяшую среднюю
Для того, чтобы подогнать индикатор.
Когда вы тестируете индикатор на реальном рынке, замечаете, что в некоторых местах свечи тенями задевают линию, принуждая вас открывать лишние сделки, которые заканчиваются потерями. Сдвинув линию всего на 1-2 бара, ситуация может измениться в лучшую сторону. Получится опережающий индикатор, который будет показывать статистику за тот же период, какой вы указали, но даст другие сигналы к открытию позиций.

Какой период MA выбрать?

Ответив на этот вопрос, вы откроете священный грааль, позволяющий заработать все деньги мира. Вам предстоит самостоятельно тестировать разные периоды MA, разные комбинации линий, сочетание средних скользящих с другими индикаторами и методами анализа.
В разных источниках я находил разные параметры. Наиболее часто встречаемые: 8, 21, 50, 100.
Лично я стараюсь привязывать период к определенным фиксированным временным промежуткам в зависимости от таймфрейма, на котором торгую.
Например, если я анализирую ТФ H1, начну с период 24, так как внутри дня мы имеем 24 часа, или 24 часовых бара. Аналогично, если я анализирую ТФ D1, могу взять период 22, так как в месяце 22 торговых (рабочих) дня и так далее.
После первичного анализа можно либо менять период, либо двигать индикатор.

Если все так хорошо, почему трейдеры теряют деньги?

Действительно, если бы все было так просто, использование Moving Average обеспечило бы трейдерам безбедную жизнь. Следование за скользящими средними действительно способно принести огромную прибыль на трендовом рынке.
Представьте, что вы торгуете по следующей стратегии:

  1. Строим 2 SMA периодами 24 (быстрая) и 200 (длинная).
  2. Входим в позицию, как только быстрая линия пересекает длинную.
  3. При повторном пересечении — закрываем сделку и открываем противоположную.

Если на рынке произойдет большое движение, открыв позицию по данной стратегии, мы возьмем практически максимум от того, что можно. Именно такие движение дают наибольшую прибыль трейдерам, которые торгуют трендследящие стратегии.
А теперь представим, что принесет нам данная стратегия, когда рынок будет находиться в узком коридоре. Ответ — убыток. Во время флетового рынка линии будут постоянно пересекать график, трейдер будет вынужден входить в рынок прямо перед разворотом цены и терять деньги.
Таким образом задача трейдера заключается в том, чтобы вовремя фиксировать изменения фазы рынка с трендовой на флетовую и наоборот.
Решения этой задачи уже существуют. Одним из них является применение индикаторов волатильности, таких как ATR, в основе которого, как ни странно, также лежат скользящие средние.
Индикатор Average True Range показывает:

  • разницу между текущим максимумом и предыдущей ценой закрытия;
  • разницу между текущим минимумом и предшествующей ценой закрытия;
  • «текущую» разницу между минимумом, максимумом.

Потестируйте сочетание средних скользящих и индикатора ATR в режиме тестера стратегий. Обратите внимание, как данные инструменты ведут себя во время бокового движения цены!

Сочетание нескольких средних скользящих и индикатор Alligator

индикатор аллигатор

Индикатор Alligator как раз стал результатом экспериментов с периодами и сдвигом средних скользящих. Его автор, известный трейдер и автор двух бестселлеров Билл Уильямс, выбрал следующий параметры для трех SMA:

  • Периоды: 13, 8, 5;
  • Смещение: 8, 5, 2;
  • Способ построения: медианные цены.

Таким образом, получаются длинная, средняя и короткая линии, которые в терминологии Билла Уильямса были названы челюсть, губы и язык.
Стратегия входа и выхода при торговле на основе индикатора Аллигатор в целом схожа с торговлей на основе нескольких сходящихся средних.
стратегия аллигатор
Пересечение MA является сигналом к закрытию позиции и открытия в противоположном направлении. Когда линии расходятся (аллигатор раскрывает пасть), тенденция усиливается. Когда пасть закрывается — трейдер фиксирует ослабление тренда.
Как видите, индикатор целиком построен на обычных настройках средних скользящих отдельно взятым трейдером. Это хороший пример того, как статистические данные используются для выстраивания прибыльных торговых стратегий.
На самом деле, у трейдера не так много данных о рынке. Не так уж и много изменилось в трейдинге за последние 100 лет. Все, что мы научились делать за это время — с помощью компьютера преобразовывать котировки в графики, состоящие из баров и свечек. Если тот же Билл Уильямс внезапно попадает в наше время, ему не составит труда продолжить зарабатывать деньги трейдингом.

Целью данного урока было показать вам, дорогие читатели, что любой технический индикатор в вашей торговой платформе не является магией, а всего лишь наглядным отображением статистики.

На этом мое повествование о скользящих средних подходит к концу, поделитесь им в социальных сетях, если было полезно, а я как всегда отвечу на любые вопросы в комментариях. Встретимся на следующем уроке, где поговорим о комбинации двух осцилляторов, на основе которых основано большое количество торговых стратегий.

Ключевые выводы урока

  • Трейдеры используют MA как линии поддержки и сопротивления.
  • С каждой новой свечой (баром) индикаторы перерисовываются. Чем больше период расчета, тем меньше погрешность.
  • Ma и другие трендовые индикаторы идеально подходят для трендовых инструментов и вообще не подходят для бокового рынка. По индикаторам сложно понять, когда рынок из трендового становится флэтовым.

Домашнее задание

Протестируйте различные настройки и сочетания индикаторов MA, Alligator и ATR в режиме тестера стратегий.