• Торгую форекс с 2004
  • Торгую фьючерсами с 2008
  • Торгую криптовалютами с 2017

Урок №17: Свечной анализ рынка Форекс

Источник: https://pipbear.com/course/candlestick-patterns/
Мы продолжаем знакомство с подходом Price Action и переходим к изучению важных с моей точки зрения аспектов свечного анализа. Для тех, кто читал урок по настройке торговой платформы и уже совершил хотя бы несколько сделок на рынке форекс, не нужно объяснять, что такое японская свеча. Я также не хочу забивать вам голову историческими фактами и именами первооткрывателей различных паттернов. Перейдем сразу к сути того, как использовать конфигурации свечей для улучшения своих результатов в трейдинге.

Когда я при вас настраивал торговую платформу, я говорил, что мне удобнее использовать стандартную чёрно-белую палитру цветов в окне графиков. В этом уроке я также буду говорить о белых и черных свечах, но имейте в виду, что если вы будете читать материалы по свечному анализу в других источниках, там могут использоваться другие цвета. Одним из самых популярных является зелено-красная палитра, где зеленая свеча — бычья, а красная — медвежья.

Что показывает свеча?

Каждая свеча несет в себе набор данных, который можно увидеть в текстовом виде, наведя курсор мыши.
что показывает японская свеча

  1. Open — цена открытия;
  2. Close — цена закрытия;
  3. High — максимальный ценовой уровень за период;
  4. Low — минимальный ценовой уровень за период.

Чтобы свеча стала черной, уровень close должен быть ниже open. Чтобы свеча стала белой, уровень close должен быть выше open.

Формации и соотношения уровней open, close, high и low образуют свечные паттерны, которое лежат в основе одноименного вида технического анализа.

У каждой формации есть довольно замысловатое название, к тому же, трейдеры постоянно придумывают новые. Если какие-то из них покажутся вам странными, например эскимо, не рекомендую специально заучивать названия.

Каждый паттерн можно пытаться объяснить с точки зрения взаимодействия быков и медведей, но я рекомендую просто проанализировать график в режиме тестера стратегий и понять, какие паттерны привели бы вас к прибыли, а какие нет.

Гэпы и их закрытие

Прежде чем перейти к изучению свечных формаций, нужно разобраться с понятием гэп (gap).
Геп — разница между котировками закрытия предыдущей свечи и открытия следующей. Самый простой пример такого разрыв — начало торгов в понедельник. В зависимости от того, что произошло в выходное, когда рынки закрыты, понедельник начинается с гэпа вверх или вниз. Размер разрыва зависит от степени серьезности причины его возникновения.
что такое gap
На самом деле, гэпы случаются постоянно. Прямо сейчас Вы можете открыть минутный график и сравнить цены открытия и закрытия за последние пару часов. Наверняка в этом диапазоне найдутся ценовые разрывы.
С точки зрения графического анализа закрытие гепа является одним из самых сильных сигналов для открытия позиции.
На графике закрытие гэпа выглядит так:
закрытие гэпа
Вторая свеча закрылась выше закрытия предыдущей, после чего цена компенсировала геп и закрылась ниже уровня close предыдущего часа. Такая ситуация является сильным сигналом на продажу, а подобная конфигурация свечей имеет свое названием. Этот и другие формации разберем далее.

Какие свечи можно встретить на графике?

Разберем несколько формаций одной свечи, которые мы часто видим в процессе торговли. В большинстве материалов по свечному анализу по умолчанию речь идет о бычьих формациях.

Медвежьи формации называются обратными.

  • Большое тело, маленькая тень может интерпретироваться как доминирование покупателей над продавцами (и наоборот). Рынок можно охарактеризовать как направленный, трендовый.
  • свечной анализ 1

  • Маленькое тело, большая тень может интерпретироваться как проторговка, борьба продавцов и покупателей. Рынок можно охарактеризовать как флетовый. При этом, если большая тень присутствует по обеим сторонам от тела, трейдеры видят в рынке неопределенность.
  • Длинная тень с одной стороны при практически отсутствующей с другой воспринимается как неудачная попытка продавцов сдвинуть цену и следующее за ней донинирование набравших короткую позицию продавцов.
  • свечной анализ 3

  • Большое тело, большая тень является более надежным вариантов сценария с большой тенью с одной стороны маленького тела. Здесь разница заключается лишь в таймфрейме. В случае с большим телом противоположное движение началось уже в текущем периоде.
  • свечной анализ 4

  • Маленькое тело, маленькая тень свидетельствует о минимальной торговой активности на рынке. Такой сценарий встречается часы низкой активности продавцов и покупателей того или иного инструмента, например, на паре Eur/Usd во время азиатской торговой сессии.

свечной анализ 5

Если вы видите такой паттерн в нормальное рабочее время, стоит задуматься о целесообразности работы с данным инструментом.

7 популярных свечных паттернов на Форекс

Я думаю, вы хорошо понимаете, что в классической теории свечного анализа Стива Нисона описано большое количество паттернов. Я предлагаю сосредоточиться на 5, которые чаще всего встречаются на рынке Форекс, и которые можно объяснить с точки зрения взаимодействия продавцов и покупателей.

  1. Поглощение — разворотная модель.
  2. паттерн бычье поглощение
    Паттерн представляет из себя комбинацию из двух разнонаправленных свечей. В модели бычье поглощение белая свеча полностью перекрывает предшествующую ей черную.

  3. Молот — разворотная модель.
  4. свечная модель молот
    В паттерн основан на свече с длинной тенью и большим телом, о которой мы говорили в предыдущем блоке. Именно она носит название молот. Бычья формация подразумевает белый молот после черной свечи. Традиционно стоп лосс ставится под уровнем минимума (за тенью).

  5. Харами — разворотная модель, которую я не рекомендую своим читателям.
  6. паттерн харами
    Паттерн включает в себя белую свечу, которая не выходит за границы черной. Необходимо уточнить, что по правилам тени белой свечи также не должны выходить за границы тела предыдущей свечи. Кроме того, вторая свеча должна открыться с гэпом по отношению к первой.
    Вариацией паттерна является модель крест харами, где вторая свеча имеет одинаковые цены открытия и закрытия.
    паттерн крест харами
    Я не советую работать с этой моделью по двум причинам:
    Модель слишком часто встречается в рынке, и в результате тестов я не обнаружил четкой закономерности. В прочем, рекомендую протестировать самостоятельно.
    Я не могу объяснить смысл паттерна Харами с точки зрения взаимодействия продавцов и покупателей.
    Можете ли Вы? Напишите в комментариях!

  7. Три белых солдата и Три черных вороны — паттерны продолжения, которые я не рекомендую своим читателям.
  8. Паттерн три белых солдата состоит из трех белых свечей с короткими тенями. Подразумевается, что такая формация подразумевает дальнейший рост цены.

    Паттерн три черных ворона — противоположен предыдущему, состоит из трех черных свечей с короткими тенями и подразумевает дальнейшее падение цены.
    три белых солдата и три черных вороны
    Я не рекомендую торговать данные паттерны по трем причинам:
    а) Несколько свечей одного цвета означают, что тренд уже начался, и вы по сути запрыгиваете в уходящий поезд.
    Любой осциллятор сообщит вам о том, что цена уже перекуплена (или перепродана). В целом, такой вход будет противоречить аксиоме покупать дешевле, продавать дороже.
    Исключением является ситуация, когда вы торгуете на больших таймфреймах (D1 и более), а вход ищете по более мелким (h1 и ниже). Тогда вход по данному паттерну может соответствовать вашей стратегии риск менеджмента.
    б) Не понятно, куда ставить стоп лосс.
    Логично, что стоит поставить стоп лосс за границы паттерна, то есть, за ценой открытия первой свечи. Тогда размер стоп лосса будет равен диапазону трех свечей, что довольно много. Большинство трейдеров согласятся, что такой стоп лосс будет противоречить их стратегии риск менеджмента.

  9. Просвет в облаках — разворотная модель.
  10. паттерн просвет в облаках
    Данная формация является частным случаем перекрытия. Во времена, когда я активно интересовался свечным анализом, трейдеры определяли перекрытие в процентах. Кто-то считал перекрытием 50%, кто-то 60 и так далее. Это значит, что если размер тела белой свечи составляет 50, 60 и далее процентов от тела черной, тренд с большой долей вероятности развернется.

  11. Три звезды — разворотная модель.
  12. паттерн три звезды
    Паттерн примечателен тем, что крайне редко встречается на активном рынке. Разворотная модель состоит из трех крестообразных свечей, то есть таких свечей, где цена открытия равняется цене закрытия. Кроме того, каждая новая свеча открылась с гэпом. В бычьей модели цена открытия второй свечи выше открытия первой, цена открытия третьей ниже открытия второй.
    Как было сказано ранее, такие свечи символизируют отсутствие активности на рынке. Фактически, в данном случае мы определили разворот рынка по направлению гэпов. Рекомендую запомнить этот прием, так как гэпы являются хорошим сигналом в том числе для тех, кто не ориентируется на свечные формации.

  13. Утренняя звезда и Вечерняя звезда — разворотные модели, которые я не рекомендую.

паттерны утренняя звезда и вечерняя звезда
В целом, модель выглядит довольно симпатично, но как торговать ее в условиях реального рынка, я не представляю.
Ситуация, когда после большой белой свечи идет еще одна, но маленькая, крайне распространена. Едва ли можно предположить, что такая формация является разворотным паттерном. Ключевым элементом паттерна является открытия каждой из двух последующих свечей с гэпом: вторая открывается с гэпом выше первой, третья открывается с гэпом ниже второй. На практике такая формация встречается крайне редко.

Практические выводы из свечных моделей и рекомендации

Я уже отметил, что крайне скептически отношусь к свечному анализу и сам не применяю вышеуказанные паттерны в торговле. Тем не менее, предлагаю сделать из данного материала 3 важных вывода:

  • Как и в случае со всеми остальными элементами технического анализа, включая индикаторы, чем больше таймфрейм, тем надежнее модель.
  • Гэп и закрытия гэпа — сильные сигналы для открытия позиции.
  • Перекрытие можно использовать как инструмент определения направления рынка на больших таймфреймах, для открытия позиции лучше использовать другие методы анализа на более мелких.

Домашнее задание к уроку

Если вы хотите навсегда закрепить прочитанный материал, выполните небольшое домашнее задание.

Найдите 10 примеров каждого из 7 паттернов на графике и посчитайте, какой % сделок на этих формациях принес бы вам прибыль.

Друзья, мне кажется, что какие-то мысли в этом уроке были сформулированы слишком сложно, и вас могли остаться вопросы — задавайте их в комментариях! Если вопросов не осталось, самое время переходить к следующему уроку, где мы подробно поговорим об индикаторной торговле.
С уважением, Pipbear